El Club Natación Lorca no posee instalaciones propias. Desarrolla sus actividades en el Complejo Deportivo Felipe VI y en el Complejo Deportivo San Antonio, ambos dependientes de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
El Complejo Deportivo Felipe VI fue, desde su inauguración con el nombre de Complejo Deportivo Europa, la sede del Club Natación Lorca hasta que quedo dañado por el terremoto de Lorca de mayo de 2011. Desde esa fecha, y hasta la reapertura del Complejo, que pasó a denominarse Felipe VI, el club ha estado realizando sus actividades en el Complejo San Antonio.
En la actualidad el Club Natación Lorca vuelve a tener su sede en el Complejo Deportivo Felipe VI donde realiza los entrenamientos de las secciones de natación y natación sincronizada y mantiene la escuela de natación en el Complejo Deportivo San Antonio.